Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R. Cетапы по паре EURUSD.

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 06.05.2011.
С годовщиной всех, Господа Трейдеры. Достойно отметили день Краха на фондовых площадках 06.05.2010. В том году индексы шлепнулись S&P >100 пунктов, DJIA >1000…, в этот год евро подарил день с диапазоном , без малого 400 пунктов. Отвержение 1.4900 было самым маловероятным сценарием, я даже шортовые сетапы вчера искать не стал. Опционный уровень по колам -1.4990 казался совсем близок, а уровни по путам на 1.4590 и 1.4490 нереально далеко. Рынок очередной раз подтвердил, что ничего нельзя утверждать со 100% вероятностью. Если остается даже 10%, то она все равно может реализоваться, и ответственность трейдера вовремя защитить свой депозит принятием убытка.
Тем не менее бычьего настроя по евро я не отменяю. Напряжение с рынка вчера было снято, а обвал был спровоцирован по большей мере вербальными заявлениями господина Трише. Недельный уровень контроля цены Weekly_POC остался практически на том же уровне, что и неделю назад 1.4820.
Сейчас евро зацепился на недельноv пивоте WS1-1.4570. Вопрос в том, станет ли отскок котировок сегодня полноценным или все ограничится отскоком «дохлой кошки». Вообще быстрое движение оставило дырки , которые надо протестировать: SP-1.4650/SP-1.4800
Уровни шорт на сегодня: 1.4650-1.4674 (PP;SP; VAL; 1.5xIB)/ 1.4726-1.4748 (WPP; IBL)/ 1.4772-1.4789 (Weekly_DVAL; R1;SP)/ 1.4820-1.4830 (Weekly_POC; POC)
Уровни лонг на сегодня: Р>1.4590 пробой/ 1.4500 (Lo-5.05; 2.618xIB)/ 1.4458-1.4440 (SP-20.04)/1.4350-1.4330 (SP-20.04; Lo-20.04;WS2)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.COT. Monthly

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 10.05.2011.
Прошлая неделя закончилась закончилась на хороших распродажах. Может ли это означать разворот ап тренда по евро или рынок просто снял излишнее напряжение. Для начала оценим общую картину, какие данные опубликовал CFTC по результатам торгов за неделю. Итак, если оценивать жизнеспособность годичного ап тренда по евро, то вышедшие отчеты немало удивят последователей ТА. Несмотря на то, что даун движение чтв-птн составило более 500 пунктов, недельный чарт нарисовал медвежье поглощение, позиции организаций на покупку только усилились. Можно сказать , что такого бычьего настроя не было последние 5 лет. Количество открытых длинных позиций по фьючерсам и опционам составило 96000 (+28 600 контрактов за неделю ), пятилетний максимум 119 000, открытый интерес также продолжает рости и составляет более 330 000 контрактов (+28 000 контрактов за неделю). В прошлый раз, в 2007 году, когда напор покупателей был столь же сильный рынок евро вырос на 2000 пунктов, аж до 1.6000. Сейчас видится , что слив не носил характер закрытия лонговых позиций, а был инициирован крупными покупателями для того, чтобы скупить с рынка побольше активов в расчете на дальнейшее движение наверх. Еще в июне заканчивается 600 млрд. программа вливаний РОМО, и если предположить , что все этим и закончится , то должно было бы последовать массовое закрытие длинных позиций, вместо того чтобы наращивать новые. Слив начался с выступлений Трише, т.е. носил исключительно эмоциональный характер. В общем если «вдруг» ФРС заявит , что план выкупа обязательств продолжится и в следующем полугодии не стоит удивляться, похоже организации уже планируют свои трейды в район исторического максимума евро.
Теперь о текущих котировках. Евро пролетел всю апрельскую зону справедливой цены VA и тестирует месячный VAL 1.4230-1.4210. В принципе даун цели выполнены, а наверху много незакрытых дырок. Как ни странно , но недельный уровень контроля Weekly_POC остался на значении 1.4820, и можно рассчитывать как минимум на повторный тест этого уровня. Не за один день конечно, но для позиционного трейда вполне вероятный сценарий и неплохие текуцие уровни цены.
Уровни шорт на сегодня: 1.4390 (POC)/ 1.4450(SP-6.05; Mid-6.05; test high-9.05; R1)/ 1.4520-1.4540 (WPP; R2; NPOC-6.05; Mon_VAL)/ 1.4645-1.4665 (SP-5.05; W_VAL; Apr_VAH)
Уровни лонг на сегодня: 1.4230-1.4226 (Mon_VAL;NPOC-19.04)/ 1.4165-1.4155 (S2; test Lo-18.04)-консервативный лонг/ P>1.4520-1.4540 –позиционный лонг на 200-300 пунктов
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 11.05.2011.
Падение евро прекратилось и пара сформировала вторую дистрибуцию на месячном профиле, внутри апрельской зоны справедливой цены. Странно, но пара так и не протестировала месячный VAL -1.4230 и апрельский Naked POC (19.04)-1.4226, это было бы логично, а так осталось ощущение чего то незавершенного. Однако день только начинается и в текущем моменте котировки долбятся в МА89 на часовых графиках и круглое значение 1.4400, не факт , что этот уровень будет пробит с первого захода. Однако если рынок действительно преодолеет этот рубеж и двинется вовнутрь майской зоны VA , то зону быстрого падения от уровня 1.4800 может пролететь так же быстро наверх , как и падал вниз. Первичный баланс недели сформирован с границами IBH-1.4440/ IBL -1.4252. Соответственно пробой верхней границы и закрепление выше этого уровня будет означать пробой с потенциальными быстро достижимыми целями 1.4535 и 1.4668.
Открытие сегодняшнего дня имеет бычий настрой. Первый тест уровня VAH 1.4375 показал , что там есть покупатель, это было видно на ленте фьючерса, там прошла серия покупок размером от 20 контрактов и выше, после которых сформировался хвост покупок на дневном профиле. Одновременно рынок проверил устойчивость дневного пивот поинт PP-1.4364.
Важным уровнем теста станет 1.4445, там одновременно сосредоточено несколько сопротивлений. Первый заход на него даст высоковероятностный шорт пунктов на 20, второй и последующие заходы можно будет рассматривать как потенциальный пробой с открытием позиционного лонга до уровня 1.4535.
Уровни шорт на сегодня: 1.4445-1.4457 (SP-6.05; IBH; R1)/ 1.4520-1.4535 (WPP; 1.5xIB)/1.4632-1.4646 (SP-5.05; 2xIB; W_Mid)
Уровни лонг на сегодня: 1.4324-1.4315 (VAL; S1)/ 1.4230-1.4221(Mon_VAL;NPOC-19.04; S2)/ 1.4165-1.4155 ( test Lo-18.04)-консервативный лонг/ P>1.4440-1.4460 –позиционный лонг на 100-200 пунктов
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

EURUSD.Market Profile Monthly

Торговый план паре EURUSD на 13.05.2011.
Коррекционное движение начавшееся неделю назад продолжается. Каких целей удалось достичь котировкам на сегодняшний день: 1.Прошли весь апрельский диапазон VA и совсем немного не дотянули до верхней границы мартовской зоны справедливой цены Mar_VAH-1.4105; 2. Подрубили лой предыдущей дневной коррекции 18.04-1.4155; 3. Достигли коррекции 38.2% -1.4185 от диапазона тренда (с 11.01-1.2868 по 5.05 -1.4940); 4. Полуторного расширения вниз первичного баланса текущей недели -1.5xIB-1.4156.
Каких целей еще не удалось достичь, но они находятся на расстоянии дневной волатильности от текущих цен: 1. WS1-1.4101; 2. Naked POC(28.03)-1.4080; 3. -2xIB -1.4060; 4. Low(1.04)-1.4059; и еще чуть ниже 5. Naked POC (14.03)-1.3976; 6.MA(D)(89)-1.3963; 7. Naked POC(Mar) -1.3965; 8. Fibo (50%)-1.3904.
Тем не менее завал последней недели, видится не иначе, как коррекция перед сильным ослаблением доллара. Анонсирован новый календарь вливаний до 9.06 на сумму $93 bln и есть такое подозрение , что ответ Трише от ФРС еще последует. Позиционные трейдеры уже могут присматриваться к открытию длинных позиций с целью пунктов 500, евро резко подешевел и ситуацией надо пользоваться.
Уровни шорт на сегодня: 1.4294-1.4304 (VAL-11.05; R1; MA89(1H))/ 1.4350-1.4367 (VAL(May); R2)/ 1.4392-1.4402 (POC(Week); NPOC(11.05))/ 1.4440-1.4450 (DVAH(Week); SP(6.05))/
Уровни лонг на сегодня: 1.4176 (VAL; )/ 1.4155-1.4151 (S1)/ 1.4100-1.4080 (WS1; NPOC(28.03))/ а также уровни не достигнутые ранее. Позиционный лонг можно брать по рынку или на откате, но оставить достаточно места для стопа.
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 16.05.2011.
Начали за здравие в ночную сессию в пятницу, нарисовав H&S на часовом графике, закончили за упокой в американскую, закрыв день как нейтрально экстремальный. С точки зрения Профиля рынка имел место сетап Шорт месячного VAL, по классическому ТА , шорт на тест МА89 (1Н). Ночное открытие понедельника стартовало с гэпа вниз и котировки подрубили таки лои апреля месяца прогулявшись до уровня 1.4044. Логичный уровень и выглядит очень страшно, «медвежье поглощение» на месячном графике в развитии. Однако не стоит забывать , что текущее падение произошло в первую половину месяца и все самое интересно еще впереди, а показательной будет все же цена закрытия.
Посмотрим на обязательства трейдеров (СОТ) по фьючерсам&опционам на евро. За прошедшую неделю кол-во длинных позиций открытых организациями уменьшилось почти на треть , открытый интерес упал на 15%. На индексе доллара также наблюдается шортокрыл. Тем не менее еще остаются игроки планирующие дальнейшее ослабление доллара и укрепление евро, поэтому как минимум хороший отскок котировки получат. Оптимистично, в мае-июне поближе к экспирации квартальных опционов увидим новый хай по евро, пессиместично только уровни 1.4800-1.4900.
Теперь планы на эту неделю и сегодняшний день. Первое что будет интересовать это как котировки протестируют уровень недельного пивота WPP-1.4207 и недельного VAL-1.4224. Закрепившись за этими уровнями станет возможен сначала тест вершин прошлой недели , зоны 1.4390-1.4450 , а затем и месячного уровня контроля NPOC(Mon)-1.4820. В настоящий момент пробита нисходящая линия тренда , берущая начало 5.05.11. Вообще сегодня еще будет сетап на шорт и возможность перезаходить лонг либо вечером , либо завтра… все зависит от скорости прохождения и убежденности лонгов зоны 1.4190-1.4230.
Уровни шорт на сегодня: 1.4173-1.4186(PP; VAL; SP-13.05)/ 1.4207-1.4238 (WPP; POC-13.05; VAL(W))/ 1.4314-1.4338 (VAH; VAL(Mon))/ 1.4390-1.4416 (VAH(W); NPOC-11.05)
Уровни лонг на сегодня: 1.4084 (DPOC)/ 1.4000 (S1; кругле число)/ 1.3973-1.3965 (WS1; NPOC(March)).. Покупка на пробой, только после второго захода на Р>1.4200- 1.4224
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 17.05.2011.
В минувший понедельник уровень госдолга США вплотную приблизился к своему потолку 14.3 трлн. долларов, что вызвало новый виток дебатов в Конгрессе по вопросу государственных расходов и дальнейших заимствований. Действующая администрация против снижения затрат , но зато за поднятие налогов и увеличение размеров заимствований. Белый Дом призывает республиканцев к «ответственности» в блокировании решения о поднятии планки и пугает «беспрецедентным» дефолтом и его последствиями для налогоплательщиков… Бред какой то…Мы не сможем позволить себе жировать если снова не перехватимся у китайцев…и вы республиканцы будете за это ответственны…Кто сказал , что Америка страна развитого капитализма? По моему страна пошла по пути развития описанному даже не Марксом, а Айн Рэнд…
А пока то ли доллар укрепляется, то ли евро падает, но котировки вторую неделю все еще не вышли из даун тренда. На очереди четвертый заход на тест МА89(1Н)-1.4189. Статистически вероятность пробоя высокая, однако если это случится еще до начала европейской сессии, то скорее всего он не получит развития, а рынок снова спустится к границе 1.4056 (VAL). В случае пробоя будем смотреть как котировки себя поведут на границе 1.4207-1.4224. Эта зона выступит своеобразным bull\bear текущей недели. В целом же рынок все еще больше склонен медленно сползать вниз, позиции трейдеров по евро long\short, остаются нейтральными без явного перевеса одной из сторон. На текущий момент , после открытия европейской сессии по фьючерсу на евро тоже полное спокойствие, слабые покупки и полнейшее отсутствие объемов. Выжидать, пока одна из сторон явно не заявит о своих намерениях, и только тогда играть на стороне сильного игрока и не важно в какую сторону.
Уровни шорт на сегодня: 1.4186-1.4207 (WPP; VAL; MA89)/ 1.4224-1.4251 (VAL (W); IBH; Mid(W))/ 1.3438-1.4348 (R2; WR1; Hi-13.05)/ 1.4402-1.4422(NPOC-11.05; VAH(W))/ 1.4450 (SP-6.05; Hi-9.05)
Уровни лонг на сегодня: 1.4084-1.4056 (VAL; POC-16.05; S1)/ 1.3973-1.3953 (WS1; NPOC(March); S2).. Покупка на пробой, только после уверенного пробоя 1.4240-1.4250
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план паре EURUSD на 18.05.2011.
Сегодня заслушивается протокол заседания ФЭДа по операциям на открытом рынке (РОМО). А что пришло время что то решать. Запланированные $600 млрд. в рынок выгрузили даже чуть больше, самое время придумать новую программу под новым названием. Очевидно , что кто то уже, что то знает. Вчера открытие американского рынка прошло под девизом "сливай масло, все пропало" , а потом на фьючерсе S&P в рынок полетели сайзы по 1500 контрактов одним лотом на покупку по офферам. Одновременно с этим евро сняв в очередной, третий(!) раз стопы под вчерашними утренними лоями, ушел наверх. Что характерно, что котировки вчерашнего дня так и не сняли уровень контроля понедельника -1.4084, т.о. ситуация получила развитие по статистически менее вероятному сценарию, а значит на то были серьезные основания. Открытие сегодняшнего дня в европе однозначно бычье по всем признакам. Стоит искать заходы лонг, а отскоки против текущего движения шорт брать быстро столько, сколько дают и не жадничать. Если посмотреть на недельный профиль, то видно, что пробой IBH состоялся, рынок закрепился выше него и выше недельного пивот поинт WPP. Высокий соблазн проверить хаи прошлой недели и поискать там реагирующих продавцов. А трейдеры торгующие по ТА наверняка высмотрели очередную перевернутую Голову&Плечи и уже расчертили цели. Локальные цели движения вверх сейчас 1.4345(WR1; 1.5xIBH)/ 1.4392(NPOCW)/ и зона 1.4416 (VAHW)-1.4445 (SP; 2xIBH). Примечательно что евро вернулся в зону справедливой цены мая, текуищй VAL (May)-1.4240, а значит глобальное майское движение имеет потенциал продолжиться до развивающегося майского уровня контроля DPOC-1.4820. Удачных всем трейдов!!!
P.S. Возобновляю составление стат бюллетеня с уровнями поддержки\ сопротивления и сетапами рассчитанными на базе Профилю Рынка. С июня рассчет будет вестись по большому контракту евро 6Е и учитывать не только цену , но и об.емы. Кому интересно бесплатно получать бюллетень по рассылке, оставляйте свои адреса на включение в рассылочный лист. Глоссарий и описанием методики прилагается.
Оригинал тут: Trading Plan

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 19.05.2011.
Вчерашний день в преддверии ФЭДа как и полагается выдался совершенно спокойным и узкодиапазонным. Спокойным в том плане , что он был предсказуемым, мы знали что покупатель есть и падение к дневным минимумам было не причиной для беспокойства, а давало долгожданный заход лонг на уровне VAH прошлого дня. В целом падение остановлено и несмотря наперманентные быстрые спуски контроль цены поднимается уже третий день. Вообще неделя развивается как нормальная вариация нормального недельного распределения. Первичный баланс недели (IB) пробит и цена медленно заползает в зону справедливой цены прошлой недели. На текущий момент вероятность теста уровня 1. 4392 (POCW) и 1.4416 (VAHW) процентов 70-80. Из сегодняшнего дня. На уровне на фьюче 1.4200 +/- 10 тиков (1.4204-1.4220 Форекс) сильные покупки. Минут 30 лупили по бидам пока рынок падал...после лимитниками собирали. Цель сегодняшнего дня, по хорошему 1.4392-1.4402 не накрытые уровни контроля дня и недели. Вопрос в том, как игроки отреагируют на комбинацию "Безработица VS Трише". Совершенно непредсказуемое развитие событий, волатильность точно будет. Есть один нюанс, весь объем сегодняшнего дня собрался на уровне 1.4200-1.4230 фьюч...+7 пунктов по Форексу...т.е. весь объем собирается внизу дня и он носит характер покупок. Есть над чем подумать и если начнут валить то смотреть а не повод ли это затариться побольше.
Удачных всем трейдов. Статистический бюллетень и глоссарий в аттачменте.
EURUSD.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 20.05.2011.
Попался значит Глава МВФ на днях, на аморалке. Ну попался и попался, нам то что. Но нам и до этого есть дело, не по причине защиты поруганной чести обслуживающего персонала, а по причине защиты своих меркантильных интересов. Кто станет новым главой МВФ. Традиционно столь значимое событие может найти свой отклик на валютном рынке в виде повышенной волатильности. Эта неделя довольно спокойная, шорты кроются, крупняк затаривается. Тип недели, нормальная вариация и полка на профиле на уровне 1.4320-1.4330. Сегодняшнее открытие европы буллиш. Такое сочетание пятницы с вышеперечисленными факторами еще повышаев вероятность закрытия цели 1.4390-1.4400 и если понесет то и 1.4450. Поэтому несмотря на то , что уровень 1.4400 обозначен как уровень разворота и шорт, надо внимательно смотреть на тип развивающегося дня динамику рынка и время в которое рынок будет находиться на этом уровне. Не есключено, что закрытие недели может пройти ударно, если планы по покупкам у крупняка выполнены. Для покупок ситуация сначала ждать, чтобы котировки оттянулись. Агрессивно, вчерашний РОС 1.4268 или вчерашний VAL 1.4236. Консервативных заход лонг будет под лоями среды и четверга на уровне недельного пивота WPP-1.4207 и середины текущей недели 1.4190. Там пробойщики поставят стопы как по книжкам и краткосрочный заход в первичный баланс недели, кого то напугает и заставит продать, а кому то даст хорошее соотношение риск на прибыль. Важных новостей сегодня нет, так что можно смотреть на ТА, статистику и тому подобную алхимию. Удачных всем трейдов!!!
Удачных всем трейдов!!! Статистический бюллетень и глоссарий в аттачменте.
EURUSD.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 23.05.2011.
Судный день ожидался в субботу, но для кого то он снова наступил в пятницу. -200 пунктов по евро и без всякого Апкалипсиса. К слову сказать, рассчитать дату Апокалипсиса и дату когда евро окажется на уровне 1,5000 задача примерно одного порядка, а формулу можно описать цитатой Видика Галыгина [38 попугаев это намек на 26 бакинских комисаров, в сумме это дает 74, а 74 -это ровно 21год со смерти Сталина, и н*я нам спрашивается эти проблемы], в нашем случае с расчетами...Пожалуй ограничимся рассчетами статистических уровней. Сегодняшний день открылся бэриш, как продолжение пятничного движения и сходу накрыл NPOC[16.05]-1.4084. Таким образом текущие котировки второй раз залезли в зону справедливой цены марта, и если не последует резкое ответжение этого уровня после теста лоя прошлого понедельника 1.4049 , то есть верояность захода на ближайшие важные уровни для теста. Это уровни: NPOCW [14.03]-1.3976 ; NPOCM[Mar]-1.3965; NPOC[11.03]-1.3822; NPOC[23.02]-1.3696; СОТ чарт по итогам пятничных отчетов демонстрирует сброс длинных позиций крупными игроками -19000 контрактов. Ну а вообщем раз все совсем так страшно , можно попробовать взять разворот. Уровень 1.4000 тоже с первого раза так просто не пробить. Пятничный обвал оставил непротестированным уровень Single Print 1.4288, и даже если падение евро продолжится, вероятность тестирования этого уровня в ближайшие пару дней высока. Удачных всем трейдов! Торговый план, Статистика и глоссарий в аттачменте.

EURUSD.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 24.05.2011.
В Европе проблемы с долгами... как страшно... национальную валюту сливают…котировки упали под лои двухмесячной давности… Видимо у доллара все хорошо, возникает резонный вопрос. Но тут, благодаря одному известному блогу на глаза попадается заметка в Associated Press[22.06] о том, что в штате Utah, золотые и серебрянные монеты официально признаны расчетной валютой. Нормально! В доллар уже не верят даже на родине. Очень похоже на начало конца. Темы дефолта всплывают все чаще, станок молотит в три смены...На открытии европейской сесии, евро сидит в шумовой ценовой зоне на дневном пивоте и внутри зоны VA вчерашнего дня. Пока такое равновесие сохраняется скальпы от границ 1.4082-1.3986 будут вполне уместны. В целом евро вчера проколол MA89(D), и повис на нем, и пока рынок под него не провалится будем считать все текущее снижение коррекцией к росту. Сегодняшний день видится внутри диапазона 1.4184-1.4206 сверху и 1.3986 снизу. Вверху фанера из сопротивлений, внизу все продали кто хотели. Дотянулись таки до мартовского NPOC(W). Что касается дальнейшего снижения евро, то сначала неплохо было бы снять позиционные стопы на уровнях >1.4344 и >1.4448, на них примерно приходятся уровни коррекции от текущего падения. Фондовые индексы сегодня скорее всего тоже будут отскакивать после вчерашнего падения, серьезных новостей вроде бы тоже не предвидится. Удачных всем трейдов!!

EURUSD.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 25.05.2011.
Европейский рынок открылся аккурат на поддержке. Сформирован первичный баланс недели IB=176 пунктов, таким образом заданы новые ориентиры для торговли на пробой. См.план. Пока открытие Европы бэриш, но зона поддержки недельной значимости может поддержать на открытии. Поведение фьючерса евро таково , что на уровне 1.4017 и 1.4027 в настоящий момент сидит крупный покупатель который агрессивно покупает по оферам. Пробьет с убеждением открытие европы 1.4036 и мы будем иметь open test c вероятностью развития в open test drive и движением как минимум на тест пивот поинт 1.4078. Пробили, закрепились и далее по сопротивлениям 1.4150/1.4184/1.4200/1.4230/1.4264/1.4280. Уровни стоят достаточно плотно соответственно вероятность их устойчивости может быть различной. Тут надо смотреть на динамику рынка, если рынок после пробоя IBH понесет, то первые пару шортов можно либо совсем пропустить, либо быть готовым выскакивать незамедлительно. 1.4150 уровень достаточно устойчивый на пробой, вероятность что сопротивление устоит процентов 70, поэтому пробой под конец часа и закрытие за этим уровнем будет означать реализацию меньшей вероятности, а значит пробой. Первый более-менее консервативный шорт на уровне 1.4230, а позиционный шорт занимать не ранее чем 1.4320-1.4340. Тоже самое для лонгов, полетели на скорости ниже 1.3960-1.3947, покупать не ранее чем 1.3880. Из новостей, заказы на товары длительного пользования в 16:30 мск. РОМО 4-6 млрд.долл. Удачных всем трейдов!!!
Торговый план, статистика, сетпапы в аттачменте.
EURUSD.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 26.05.2011.
Основная идея конца этой недели, это встреча глав "Большой 8", во французском городе Довиль. Предполагается, что одним из злободневных вопросов будет одобрение кандидатуры будушего Главы ЕЦБ. Ходили слухи, что для того чтобы дескридитировать Стросс-Кана и поставить крест на его президентских амбициях, нынешняя французская администрация при помощи Москвы разыграла типовую подставу. Упекли Стросс-Кана по "козлячьей" статье. Дабы такое больше не повторялось, на должность Главы евролидеры выдвинули немолодую и жутко эмансипированную Кристин Лагард. Теперь вопрос в том понравится ли Кристин, Обаме. От его одобрительного "Ыгы" будут зависеть итоги голосования. Четверг приподнес пробой и жесткий дисбаланс на открытии для европейского маркета. Трендовый тип дня который задала Азия сегодня может преобладать большую часть дня с некоторыми остановками. Как и полагается настоящему пробою движение пошло с уровня недельного РОС 1.4080. Теперь все будет зависеть от того как легко котировки преодолеют диапазон 1.4185-1.4200, а там считай открыта дорога на 1.4320-1.4340. Раз уж евро так понесло, главное сегодня не встать позиционно против тренда. Отскоки шортить можно, но смотреть конечно в оба, и конечно только с консервативных уровней. Основная позиция лонг, это дождаться возврата в зону 1.4110-1.4140 и оттуда лонг. Азиатское движение отставило незакрытыми уровни SP-1.4090 и SP-1.4118, не факт что свалятся , но посторожить можно. Глобальная цель роста до конца недели 1.4340, там дырка еще с начала месяца и стопы позиционных шортил над хаями 9.05. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 27.05.2011.
"Доллар на америанской сессии вчера отвалился, потому что спрос на 10-летки упал и доходности по ним подскочили до 6 месячного уровня. Китайцы не ходят кредитовать по дешевке...а МВФ скоро заткнет все европейские бюджетные дыры, если евросоюзу удастся протащить на пост распорядителя своего человека и не пустить в правление ни представителей кидая , ни БРИК... ", примерно так объясняют резкое движение евро финансовые издания. А между тем правительство штатов в срочном порядке изыскивает новые источники финансирования своего бюджета. SEC проголосовала за новые правила поощрения корпоративных стукачей. Теперь от 10 до 30% может достаться новоявленному "Полу Морозоффу" на гамбургеры, если он сможет слить в госоганы инсайд о подозрительных корпоративных делишках своих работадателей. Европа сегодня открылась по вчерашнему сценарию, с хорошим гэпом. Азиаты оставили зоны быстрого движения с Single Prints на уровнях 1.4162 и 1.4196. Первая цель скорее всего будет закрыта и это будет консервативный лонг. Цель пятницы- дотянуться до 1.4300 и снять NPOC-1.4314 и возможно протестировать хаи 20.05...Это было бы логично и по типу сегодняшнего подвижного дня , и по статистическим целям. Раз уж пошли, какой смысл останавливаться на пол пути. Заходить лонг позиционно на текущих уровнях тоже как то опасливо, не дождавшись отката аналогичного вчерашнему. Заходить лонг на моментуме на подлете к важному уровню допустимо, пунктов 20-30 ухватить можно. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 30.05.2011.
Наступает интересное время. Текущая неделя это неделя экспирации опционов по евро и по индексу доллара, следующая неделя-ролловер по евро. Традиционно в это время рынок двигается в интересах опционных игроков наплевав на все прочие фундаментальные и техничечские обстоятельства. Поэтому не удивительно если со среды евро сорвется и полетит сначала к одному уровню скопления интереса, потом к другому. Прошедшая неделя закрылась на экстремуме и по типу нормального отклонения вблизи двойного расширения недельного IB. Сегодня с утра до этой цели котировки дотянулись. Вообще открытие понедельника весьма бычье. Открытие в дисбалансе к прошлой неделе над недельными и дневными пивотами. PP-1.4255 удержали не напрягаясь и объемов на нем не было. Теперь если открытие будет пройдено и рынок не грохнется с этого уровня, есть все шансы сегодня сгонять до 1.4400-1.4440. Вообще зону 1.4430-1.4450 можно считать конечной остановкой всего движения прошлой недели, если туда сегодня дотянемся, то можно будет рассчитывать на консервативный позиционный шорт пунктов на 150-200. Бычий сценарий отменяется, если котировки скатываются под уровень 1.4150-1.4140 и там залипают. В этом случае может разыграться ситуация, когда интересы в опционах пут притянут. Мало вероятно конечно, что уровни 1.3680-1.3695 сыграют, но и стоять лонг и истытывать депозит на прочность, тоже не вариант. Интересы в опционах колл сейчас сосредоточены на уровне 1.4650. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план паре EURUSD на 31.05.2011.
Вчера Америка не торговала. Memorial Day. Тем временем азиатская сессия текущего дня оказалась очень бычьей, да так, что накрыли важный уровень NPOC-1.4402(11.05) и оставили зоны быстрого движения в профиле с дырками на 1.4296 и 1.4354. Что важно для интрадейщиков, эти уровни сегодня будут целями для шортов и уровнями разворотов для сделок лонг. Статистически закрытие этих уровней сегодня значительно выше 50%. Открытие Европы на Форекс и фондовых индексах понятно дело Гэп. Можно дождаться тест утренних хаев и играть закрытие как минимум половины гепа. Особое внимание сегодня стоит обратить на зону 1.4430-1.4450. Сильное сопротивление, берущее начало еще с начала мая, когда выступил Трише и завалил евро. В первое касание точно не пробьют, можно взять консервативный шорт в рсчете пунктов на 100-150. Повторыне удары надо смотреть на предмет ложного пробоя, не забывая однако, что идет опционная неделя и интерес колл на страйке 1.4650 все еще актуален. Что касается лонгов, то здесь можно подбирать откаты вплоть до 1.4200 и мега консервативно 1.4160-1.4180 от верхней границы справедливой цены (VAHW) прошлой недели. При этом бычий настрой текущей недели все еще не будет сломан. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

EURUSD.Market Profile MOnthly


Торговый план паре EURUSD на 1.06.2011.
Евро реально коварный инструмент.Его коварство в том, что миллионам последователей теханализа, противостоят прожженые корпоративные трейдеры, цель которых забрать ваши деньги. Евро инструмент разворотный и оттого тяжелый для внутридневной торговли если пытаться играть позиционно. Стоп обязательно будет снят, если он поставлен "по Элдеру" или другом проповеднику от ТА. Это так, лирическое отступление после задерга за стопами в 10.30. К чему я это говорю, к тому что у нас есть исходный баланс на предстоящую неделю, который пробит наверх в азиатсой сессии. А также есть очень важный , с точки зрения перспектив дальнейшего роста уровень 1.4450. Верхушка "колокола" сформированного после отвержения уровня 1.4850. Это уровень где сходятся в одном месте месячный апрельский POC-1.4460 и середина диапазона апреля 1.4468. Выше начинается зона быстрого движения цены. Обычно такие "совпадения " привлекают внимание больших позиционщиков. Уровень обещает быть тяжелым со множеством разводок. Не факт что он будет отвергнут и рынок обязательно грохнется на 1.3700. Есть ровно 2 фигуры до следующего важного апрельского барьера VAHM-1.4640, совадающий с дыркой в объеме, на котором чудесным образом нарисовался страйк 1.4660 по коллам на текущий контракт. По идее в запасе еще 3 торговых дня и 200 пунктов.
Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый план по паре EURUSD на 02.06.2011.
Как обычно никто не ожидал, что с американской экономикой не очень. Инвесторы такие наивные что верят всем предвыборным речам…улучшим…углубим…будущее за Америкой…ЩАС. Вощем фондовый рынок отвалился после публикации о кол-ве новых рабочих мест, индекс доллара и евро естественно тоже участвовали в этом движении и не важно в какую сторону. Поупать всегда на обвалах страшно. Получается так, сначала ждем когда котировки вернутся к поддержкам , но когда они там заходить страшно. Так вот евро все еще в восходящем канале, тестирует важный уровень 1.4450, о котором вчера писал. Не взяли уровень с первого раза , это нормально , зато новости помогли снять напряжение с тренда. Это в характере инструмента гонять между уровнями. В целом недельный IB был пробит наверх, вытряхивание на новостях привычный прием. Следущее серьезное сопротивление на 1.4508. Посмотрим конечно будут ли нарастать покупки придвижении наверх или на 1.4420-1.4440 начнут продавать на повторноем тесте. Окончательный слом ап пренда на эту неделю может считаться пробой вниз 1.4250-1.4240, тогда можно открывать позиционные шорты. А пока, ну попытались заторговать дырку , там где вторник пролетел, ну и что, снова лезем в баланс вчерашнего дня. Хотя и со скрипом. Сейчас расстановка сил примерно одинакова. На рынке отсутствуют сильные игроки. Накопленная дельта сегодняшних суток слегка отрицательная. Так что пока ситуация не прояснится- только скальп, макс 20 пунктов.
Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый план по паре EURUSD на 06.06.2011.
Закончилась неделя экспирации по июньским опциям, как тут же начинается не менее бойкая неделя ролловера на июньские же фьючерсы. Открытие текущей недели как и прошедшей бычье, вне зоны баланса как пятницы , так и недели в целом. На дневках уровни контроля РОС постоянно повышаются, и рисуют сильное трендовое движение. Несомненно у рынка есть инерция и тот факт что евро сейчас разгоняют, будет означать, что профучастники нацелились на деньги розничных инвесторов. Как? А вот как. Индекс настроений ретэйл трейдеров сигнализирует о том , что народ начинает втягиваться в шортовые позиции. Отлично. Вся та публика которая сейчас увидела перекупленность на индикаторах и продала, будет покупать как обезумевшая на стопране, который им устроят профучастники. До 1.4800 конечно еще потерпят... на 1.4770-1.4900 покупать начнуть ...Аминь...Для тех кто стремиться играть на стороне профучастников, целесообразно искать заходы лонг на откатах. Желательно если эти откаты будут случаться на плохих новостях. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый Euro FX (6EU1) на 14.06.2011.
Закончилось действие старого июньского контракта 6ЕМ1, начинам смотреть на новый сентябрьский 6EU1. Связанные с этим неудобства в виде календарного спреда придется учитывать тем кто торгует спот форекс. Сегодня спред на форекс +20 пунктов. Соответственно к сетапам в плане +20 получаем сетапы на форекс. Открытие недели прошло по медьвежьи. Открытие дня по бычьи в конкретном дисбалансе. На открытии европейской сесии сделали пробой наверх первого часа и закрыли NPOC -1.4422 от 10.06. Сделали также расширение в 261.8% от первого часа до 1.4434 и до 89 мувинга на часовиках. С точки зрения свинга внутри недели имеем потенциал закрыть дырку образовавшуюся на прошлой неделе на 1.4524, но это наверно уже завтра. Однако сначала надо пробить недельный пивот WPP, а это с первого раза не так просто обычно, в добавок S1 на этом же уровне. Суммируя вышесказанное, трейды от продаж пока как то больше внушают. В любом случае пока не сформируется первичный баланс недели говорить о позиционной торговле не стоит, торгуем скальпы +10, +20 Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый Euro FX (6EU1) на 15.06.2011.
Совсем нечего комментировать по мировым новостям, все как всегда. Бернанке боится дефолта и снимает с себя ответственность, гомики Калифорнии защитили в суде право на однополые браки, Обаму критикуют за войну в Ливии, а МВФ не довольна экономикой России. Лучше перейдем к статистике. Сформирован исходный баланс на предстоящую неделю. Недельный настрой медвежий и торги проходят аккурат внутри зоны справедливой цены (VA) позапрошлой недели. Пока что имеем баланс и торгуемся под недельным и дневным пивотоми. Соответственно лучшие трейды , это трейды от границ развивающихся VA текущей недели до тех пор пока пробой IB в каком либо направлении ни укажет направление дальнейшего движения. Шорт торговать безопасней. Европейская сессия открылась бериш с пробоем первого часа вниз, что делает шорт еще более предпочтительным на текущий день. Зона открытия европейской площадки 1.4375 и VAL вчерашнего дня 1.4390 будут сопротивлением. На этот же уровень приходится и середина всего диапазона текущей недели, вмесе в РОС ом. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

Зарегаться в Трейдинг Рум

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый Euro FX (6EU1) на 20.06.2011.
Прав был Энштейн, все в этом мире относительно и до безобразия абсурдно. Законы экономики которые справедливы на микроуровне, т.е. на уровне хозяйствующих единиц, переворачиваются наоборот в экономике высшего порядка т.е на уровне государства. Если предприятие или отдельная семья будет жить не по средствам, то его скорее всего будут преследовать за долги. А вот если страна, то бишь Греция живет на кредиты полученные обманом, то ей надо еще дать больше денег. Логично? Конечно логично. США же набирают новые долги , чтобы покрыть старые. Вот на такой логике и эйфории от обещаний халявы для транжирной Греции, устроили в пятницу в евро шортокрыл. День получился нейтральным и широкодиапазонным. Как и неделя в целом. Планы на первую половину недели, торгуем внутри зоны справедливой цены прошлой. Как по ценовой VA, так и по объемной Vol_VA. 1,4450 наверху, 1.4000 внизу. За этими границами есть смысл проверить стопы и сделатьложные пробои. Но это не сегодня. На сегодня хватити пятничного диапазона с его экстремумами. Все сетапы сегодня разворотные. Общее настроение этой недели на открытии пока медвежье. Открылись под обоими пивотами , там и сидим. На открытиии Глобекса оттестировали объемный РОС недели, теперь очередь за ценовым 1.4128 и объемным VAL. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.

Зарегаться в FXOpen's Live Trading Room

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly



Торговый Euro FX (6EU1) на 04.07.2011.
Всего месяц остается до дефолта США! 2 августа надо либо поднять лимит госдолга, либо развести руками и вывернуть карманы. Влюбом случае будет очень забавно. Политики полуили возможность поторговаться, спекулянты возможность поторговать на волатильности. Предыдущая неделя закрылась булиш, да и в целом все шло очень активно, практически без наслоедий VA дня одного на другой. Отработали пробой из недельного IB до полуторного расширения и размазали объем по всей неделе без ярковыраженных экстремумов. Пока ап тренд не сломан логично было бы продолжить движение, чтобы не возникало соблазна шортить границу треугольника. Удачных всем трейдов!!! Торговый план, статистика, сетапы в аттачменте.
Каждый день мы торгуем в Trading Room.

Зарегаться в FXOpen's Live Trading Room

EURUSD.Торговый план.Статбюллетень & Сетапы

Наш виртуальный трейдинг рум EuroFX Live Trading Room возобновил свою бесплатную работу по адресу [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Время работы с 10 мск до 20 мск. Премаркеты по Евро фьючерсу в 11мск и комментарии реал-тайм в течение дня.

В комнате работает робот построенный на анализе потока ордеров.

Господа трейдеры, 30-31 июля 2012 на площадке ForexPros.ru пройдут вебинары о принципах аукционной торговли на валютных инструментах.

Тема "Euro FX. Поток ордеров.Что не могут показать котировки Форекс"

Часть 1.

-Фьючерс на евро. Спецификация контракта.Типы контрактов.
-Иллюстрация аукционного процесса в евро в потоке ордеров фьючерса данного инструмента.
-Объем и направление сделки. О чем могут сказать эти два понятия.
-Обзор инструментов анализа для потока ордеров реального рынка.

Часть 2."Euro FX. Поток ордеров. Инструменты анализа рынка"

-Лента "Time&Sale"
- Футпринт
- Чарты с нелинейным масштабом времени
- Объемный профиль
- Торговые алгоритмы на основе потока ордеров

Регаться тут:http://www.forexpros.ru/live-events/Вебинары/Поток-ордеров.-Рассматриваем-eurofx-243