Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R. Cетапы по паре EURUSD.

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 1.04.2011.
Недельные планы почти выполнены. 1.4200 достигнут, широкий коридор подтвержден. Остался один непроверенный уровень 1.4246 (Hi-4.11.10). Будет очень показательно если неделю закроют на хаях, как это было в середине прошлого месяца, а вчера тест 1.4200 встретили ответными продажами. На индикаторе разделения объемов (VB) это хорошо видно.
На открытии европейской сессии евро находится в шумной зоне между дневным и недельными пивотами. Быстрое движение вчерашнего дня оставило щебратину в объеме на уровне 1.4130, почти наверняка день начнется с заделывания этой дыры и ударов в развивающийся недельный VAH 1.4120 . Эта зона, 1.4120-1.4100 теперь выступает крепкой поддержкой для евро, в ней сосредоточились : IBH-1.4126; DVAH-1.4120; S1-1.4115; VAL_Last_Week-1.4110; Mid_Week-1.4110; WPP-1.4105. Лонг от нее будет логичен , а уровень постановки стопов предсказуем, т.е. если эту зону пробивают и по ходу снимают стопы где нить на уровне 1.4095-1.4090 это и есть наш лонг.
В целом день может дать больше шансов удачно развернуться и скальпануть, чем высиживать позицию.
Уровни шорт на сегодня: 1.4164-1.4175 (PP; WR1)/1.4214-1.4231(Hi_Week; R1)/ 1.4246-1.4256 (Hi-4.11.10; 2xIB)/ 1.4280-1.4300 (R2; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4120-1.4095 (см. выше)/ 1.4064(DPOC; VolPOC)/ 1.4048-1.4024 (S2; DVAL)/ 1.4000-1.3981 (S3; WS1; IBL)

P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков

Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 4.04.2011.
Пятничная волатильность никого не оставила равнодушной. С одной стороны рынок подал консервативный сетап лонг, он развивающегося недельного VAH, с другой стороны было бы трудно удержаться от того, чтобы не зайти лонг пунктов на 40 раньше от локального лоя, остопиться и перезаходить заново там же часом позже. Но это это лично мое мнение. Вообще такой глубокий вынос лонговых позиций целесообразно устраивать перед переходом в новый ценовой коридор. На текущей сессии понедельника евро протестировал хай 4.11.10 -1.4646, двумя тиками. Желающих покупать выше пока не нашлось, а скальпануть с хаев нашлись, но это больше похоже на разовый сетап. Если посмотреть на профили предыдущих двух недель, то можно заметить, что обе они имеют тупые вершины. Для профильщиков, такой расклад -ожидание пробоя. Утреннее открытие понедельника –бычье, если далее продолжать поддавливать и не допустят глубокого отката, то вполне возможно тестовый пробой пунктов на 50 увидим сегодня. Следующей границей коридора можно было бы обозначить уровень Hi(13.01.10)-1.4554. 300 пунктов от текущих значений хорошая цель для пробоя и нового баланса. Вливания текущей недели ожидаются более 30 млрд, так что и макроэкономическая ситуация будет этому способствовать.
Потенциальные сетапы сегодня более безопасны лонг на откате, чем шорт вершины. Для позиционного лонга можно присматриваться к повторному тесту 1.4250.
Уровни шорт на сегодня: 1.4250-1.4260 (Re-test TOPa; 2xIB)-если не будет моментального отката, выскакивать / 1.4280-1.4295 (R1; WR2)/ 1.4330-1.4347 (2.618xIB; R2)/ 1.4374 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4175-1.4162 (SP-1.04; WR1; PP)/ 1.4148-1.4138 (WPP; VolPOC; VAH_Week; NPOC-1.04)/ 1.4069-1.4064( WS1; POC_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 5.04.2011.
Вчера Обама заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Дела в экономике не очень, а рапортовать что-то надо. На новости уже давно никто не обращает особого внимания, улучшились показатели, ухудшились…ясно одно новости заказные…Всем кто смотрит на индикаторы впору вводить еще и индикатор расхождения желаемого от действительного и на нем высматривать дивергенции)))
Сегодня евро по прежнему имеет бычий настрой и на открытии европейской сессии торгуется выше ценового баланса прошлой недели. Закономерный откат и перегруппировка сил после теста важного уровня. Как уже упоминалось серьезной поддержкой на эту неделю выступит зона 1.4150-1.4138 (WPP; VAH_Week; VolVAH_Week; POC-1.04). Краткосрочный прокол этого уровня даст сетап с высокой вероятностью. Здесь будет профильный сетап лонг с целью повторного захода на вчерашний Hi-1.4248.
Уровни шорт на сегодня: 1.4240-1.4260 (R1; Re-test TOPa; 2xIB)-если не будет моментального отката, выскакивать / 1.4280-1.4295 (R2; WR2)/ 1.4315-1.4330 (2.618xIB; R3)/ 1.4374 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4148-1.4131 (WPP; VolPOC; VAH_Week; NPOC-1.04; S2)/1.4100-1.4090 (-1.5IB; S3)/ 1.4064-1.4052( WS1; POC_Week; -2xIB)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

GBPUSD.1Н Chart

GPBUSD.Market Profile Weekly


Торговый план по British Pound Futures на 7.04.2011.
Третий месяц подряд фунт продолжает двигаться в шумовом диапазоне давая возможность разворачиваться на привычных и понятных уровнях. Такое поведение сведет с ума любую стредследящую систему, но для свингера практикующего развороты внутри баланса, это самое лучшее время. Главное, чтобы когда рынок измениться суметь вовремя отказаться от привычки искать разворот там где рынок пробивает уровни рисуя тренд. Внутри этого шума существуют свои балансы и минитренды. Текущая неделя сформировалась как двойная дистрибуция. В целом неделю можно описать так: широкий первичный баланс сопоставимый с диапазоном всей прошлой недели, пробой наверх и балансирование над пробоем. Поведение вполне бычье если не брать во внимание, что все это происходит в балансе большего таймфрема… а посему игра в пробой дело не благодарное…пока рынок не зявит об обратном.
Уровни шорт на сегодня:1.6325 (VAH)/ 1.6356-1.6360(NPOC_Week; R1)/1.6385-1.6409(1.5xIB; VAH_Last_Week; R2; Hi-19.01)
Уровни лонг на сегодня: 1.6197-1.6187 (SP-5.04; WR1; S2)/ 1.6152-1.6144 (SP-5.04; S3)/ 1.6111-1.6087 (VolPOC; DVAL)/ 1.6060-1.6054(WPP; VAH_Week)
P.S. для спот форекс +10 пунктов.
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 7.04.2011.
Современный мир стремится поставить все с ног на голову. Вопросы о социальной справедливости, поставленный еще Карлом Марксом, , и взятые на вооружение его последователями, обретают новую трактовку в самом логове империализма. Стороны как бы поменялись местами. Добавочную стоимость продукта создает бизнес. Основные расходы страны приходятся на государственный аппарат, который ничего не создает, но склонен к ожирению, имеет хорошую плодовитость. Диктатура бюрократии это не только головная боль развивающихся , но и развитых стран. Вопрос о финансировании правительства США опять на повестке дня. Обаме нужна популярность и популистские решения социальных вопросов. Республиканцам нужно сохранение капиталистических завоеваний белого консервативного меньшинства. В результате грызня в конгрессе и угроза закрытии госучреждений по причине недофинансирования. Опять вопрос, где взять деньги? Ответ , занять и напечатать, если уж денег не хватает на святая святых предвыборной гонки , административный ресурс. В понедельник последний день мартовского календаря РОМО, с нетерпением ждем апрельский.
Пятимесячный хай 1.4246 пробит. Я смотрел на ленту и наблюдал за реакцией рынка на пробой. Уровень 1.4224 хорошо продавался в течение часа. Нормальная реакция учитывая обновление хаев. В итоге аукцион остановился на значении 1.4330, немного не дотянув до 1.4346 на котором висит старый –престарый фибо 76.4% коррекции падения от 1.5116 или +100 пунктов от пробоя хаев. В общем я думаю найдется немало последователей сетапа «шорт обновленного хая», в расчете на некоторое коррекционной движение. Вообще мое мнение «докоррекционное» движение вверх еще не окончено, и имеет все шансы продолжиться до зоны сопротивлений 1.4360-1.4370, там можно было бы поискать шортик на откат.
Сегодняшний день развивается как внутренний и имеет больше склонность сначала проверить крепость поддержек нежели сопротивлений. Большой интерес в поддержке 1.4200, там накрутили неплохой объем за прошедшие дни + круглая цифра.
Уровни шорт на сегодня: 1.4307-1.4313 (SP-7.04; VAH; Open 7.04)/ 1.4346(Fibo; Hi+100)/ 1.4363-1.4374 (R1; WR2; 2xIB)/ 1.4413-1.4432 (R2; 2.618xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4281-1.4277 (PP; POC-6.04)/ 1.4248-1.4231(HI-4.11.10; DVAH_Week; S1)/ 1.4200 (POC_Week; VolPOC_Week)/ 1.4148-1.4132(WPP; DVAL_Week; IBL; Fibo)/1.4072-1.4064 (-1.5IB; WS1; NPOC_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

GBPUSD.1Н Chart

GPBUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по British Pound Futures на 8.04.2011.
Рынок тестирует вершины позапрошлой недели 22.03. Первая реакция продажи. На дневках рынок нарисовал «мегафон» и эта неопределенность рынка выражается в повышенной волатильности инструмента. А посему можно искать сетапы направленные вовнутрь мегафона. К примеру сетапы на заполнение пустот в рыночном профиле. Самым безопасным сетапом будет пожалуй шорт от уровней 1.6450 если подадут, но и шорт теста вершины тоже выглядит неплохо.
Уровни шорт на сегодня: 1.6403 (1.5xIB; WR3)1.6414-1.6423 (DVAH; R2)/ 1.6450-1.6481 (Trend Line; R3)
Уровни лонг на сегодня: 1.6304-1.6284 (PP; DPOC; VolDPOC; IBH)/ 1.6196-1.6187 (DVAL; WR1; S2)/ 1.6164-1.6150 (SP; Vol_DVAL; )/ 1.6062-1.6054 (VAH_Week; WPP)
P.S. для спот форекс +10 пунктов.
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 8.04.2011.
Вчерашний день в очередной раз показал, что лучшая стратегия торговли на новостях, это держаться от них подальше и сидеть в кэше. Сегодняшняя азиатская сессия тоже преподносит сюрпризы. Одним броском обновили многомесячный хай, предварительно вытряхнув всех из своих позиций новостями. Теперь перед трейдерами стоит непростая задача, входить лонг сейчас очень дорого, шортить после такого выброса, можно попасть против тренда. Когда то давным давно я писал, что на уровне нового хая могут устроить западню, для любителей классического ТА. Шорт зоны 1.4250-1.4350 очень логичен и если посмотреть на расстановку сил по счетам, то имеем Long 35%, Short 65%. Т.е. достаточно много игроков сейчас зашортило и их могут запросто оштрафовать. Стратегия «анти-ретейл» в настоящее время очень популярна. В этом и есть основная сложность торговли сегодняшнего дня. Уровень 1.4375 сформировал объемный узел, а внизу множество объемных дырок оставленных Азией, и как правило они быстро закрываются. Но возможно не в этот раз. Поэтому любой откат сегодня можно воспринимать как лонг, шорты только с очень консервативных уровней и профит каждые 10 пунктов.
Уровни шорт на сегодня: 1.4413 (R2)/ 1.4432(2.618xIB)/ 1.4476-1.4495 (3xIB; R3)/ 1.4521 (WR3)/ 1.4554(Hi-13.01.11)
Уровни лонг на сегодня: 1.4365-1.4357 (R2; SP)/ 1.4333-1.4322 (R1; SP)/ 1.4296-1.4271 (WR1; SP; PP; DVAH_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 11.04.2011.
Сторонников трендовой торговли в евро с каждым днем прибывает. Неделя играет образцово-показательный пробой исходного баланса недели, пятница трендовый день. Открытие понедельника протестировало вершину пятницы и сейчас котировки вернулись в зону справедливой цены (VA) пятницы. Есть две цены 1.4420 и 1.4433, на них прошел основной объем пятницы и сегодня там рисуется экстремум. Если евро не получит новых покупателей в ближайшие часы и зона 1.4425-1.4415 не устоит, то котировки имеют вероятность тестировать зоны которые пролетели быстрым пятничным ростом. Первая зона с вероятностью теста процентов 80, 1.4384-1.4382 (Vol_VAL; PP). Далее цели коррекции по дыркам,но уже с меньшей вероятностью: 1.4362-1.4357 (VAL; SP-8.04)/ 1.4338-1.4333 (WPP; SP-8.04)/ 1.4301-1.4287 (S1; SP-8.04; Vol_VAH_Week; VAH_Week). Дальше пока врят-ли, зачем давать возможность выйти в безубыток всем тем кто попался с шортами…надо их сначала всех выдавить из рынка , медленно и болезненно…
Уровни шорт на сегодня: 1.4495-1.4500 (3xIB; R1; круглое число)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)/ 1.4580 (R2)/ 1.4647 (Hi-18.12.08)/ 1.4673-1.4693 (WR2; R3)
Уровни лонг на сегодня: в принципе любой откат на уровнях коррекции (см. выше)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Daily

Торговый план по Euro FX Futures на 12.04.2011.
Практически ничего не изменилось со вчерашнего дня. Пятничный пробой нашел своих приверженцев торговать на повышенных уровнях. В целом все в рамках приличия, цена не вышла из зоны справедливой цены VA пятницы. Была попытка продолжить ап трендт, но на открытии европейской сессии реакция продавцов привела к незначительной коррекции. Реакцию хорошо видно на Volume Breakdown , когда дельта бар агрессивных покупок 11:30 перекрылся дельта баром продаж в следующем часе. По моему там был какой то новостной негатив.
На текущий момент коррекция достигла второго промежуточного уровня, причем точность отработки была почти тик в тик SP-8.04 -1.4357 , Low 12.04-7:50- 1.4356…и в принципе объемы на этом уровне плавно сошли на нет, что еще раз подтверждает «повышенная цена евро устраивает многих». Сегодня день богат на экономические новости. Внимание на 13:00 мск (Германия), традиционно 16:30 (Торговый баланс) и 22:00-22:50 (для трейдеров полуночников).
Стратегия внутридневной торговли со вчерашнего дня не меняется. Покупаем откаты у поддержек, смотрим на поверение евро вблизи недельного пивота WPP-1.4338 и верхней границы справедливой цены прошлой недели VAH_Week 1.4287. Пока рынок находится над ними настроение буллиш. Аккуратно с шортами против тренда, только от хороших уровней и быстрый тайк профит. Позиционно возможен лонг с потенциальной целью пробоя недельных хаев и движения к 1.4554 (Hi-13.01.2011)
Уровни шорт на сегодня:1.4423-1.4440 (PP; Vol_POC; POC)/ 1.4483-1.4506 (3xIB;R2; R3)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)/ 1.4580 (R2)/ 1.4647 (Hi-18.12.08)/ 1.4673-1.4693 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4363 (S2; MA89)/ 1.4338-1.4326 (WPP; S3)/ 1.4287 (VAH_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Daily

Торговый план по Euro FX Futures на 12.04.2011.
Практически ничего не изменилось со вчерашнего дня. Пятничный пробой нашел своих приверженцев торговать на повышенных уровнях. В целом все в рамках приличия, цена не вышла из зоны справедливой цены VA пятницы. Была попытка продолжить ап трендт, но на открытии европейской сессии реакция продавцов привела к незначительной коррекции. Реакцию хорошо видно на Volume Breakdown , когда дельта бар агрессивных покупок 11:30 перекрылся дельта баром продаж в следующем часе. По моему там был какой то новостной негатив.
На текущий момент коррекция достигла второго промежуточного уровня, причем точность отработки была почти тик в тик SP-8.04 -1.4357 , Low 12.04-7:50- 1.4356…и в принципе объемы на этом уровне плавно сошли на нет, что еще раз подтверждает «повышенная цена евро устраивает многих». Сегодня день богат на экономические новости. Внимание на 13:00 мск (Германия), традиционно 16:30 (Торговый баланс) и 22:00-22:50 (для трейдеров полуночников).
Стратегия внутридневной торговли со вчерашнего дня не меняется. Покупаем откаты у поддержек, смотрим на поверение евро вблизи недельного пивота WPP-1.4338 и верхней границы справедливой цены прошлой недели VAH_Week 1.4287. Пока рынок находится над ними настроение буллиш. Аккуратно с шортами против тренда, только от хороших уровней и быстрый тайк профит. Позиционно возможен лонг с потенциальной целью пробоя недельных хаев и движения к 1.4554 (Hi-13.01.2011)
Уровни шорт на сегодня:1.4423-1.4440 (PP; Vol_POC; POC)/ 1.4483-1.4506 (3xIB;R2; R3)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)/ 1.4580 (R2)/ 1.4647 (Hi-18.12.08)/ 1.4673-1.4693 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4363 (S2; MA89)/ 1.4338-1.4326 (WPP; S3)/ 1.4287 (VAH_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по Euro FX Futures на 13.04.2011.
Вчерашний день подарил трейдерам красивый шорт. Разрешите просмаковать. Это один из тех случаев когда сетап становится очевиден не только задним числом, но и в процессе развития. К сожалению на спот форексе это остается незамеченным, вот почему желательно смотреть дополнительно еще и на живые котрировки фьючерса евро с биржевых площадок (Прим. Имею ввиду СМЕ, на российской FORTS сигналы шли противоположные (!!!)) . В 17-17:30 мск котировки достигли нового хая, значения 1.4500 и при этом значения дельты были от нулевых до слабоотрицательных на протяжении часа, т.е. агрессивные покупки прекратились и вероятность отскока от важного сопротивления резко возрасла. Важный уровень сопротивления с круглым значением с такой покупательской активностью взять затруднительно, чем и воспользовались продавцы и слили евро на 80 пунктов…
Сегодняшнее открытие встречает полнейшим нейтралитетом, котировки внутри зоны справедливой цены VA Вторник внешний день. Недельный IB =143 пункта. План, сидеть и ждать, пока котировки не начнут тестировать границы IB на предмет дальнейшего пробоя в какую либо сторону, торговать ложные пробои недельного IB в начале часа. Вторник был достаточно широким и хорошо продавался на уровнях 1.4475 и 1.4495 будет логично если среда будет гулять внутри этого дня.
Уровни шорт на сегодня:1.4490-1.4500 (VAH; IBH)/ 1.4525 (R1)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)
Уровни лонг на сегодня: 1.4412-1.4396 (POC; VAL; VolVAL_Week; MA89)/1.4382-1.4356 (S1; IBL)/ 1.4338-1.4333 (WPP; SP-8.04)/ 1.4297-1.4287 (S2; VAH_Week; -1.5xIB)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1Н Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 14.04.2011.
Сегодня временно возобновляю написание плана по спот рынку. Оплаченный датафид на фьючи закончился , пока буду оформлять лицензию придется ограничиться только ценами, без реальных объемов торгов. Все уровни соответственно тоже пересчитываются для спот. Тем не менее на реалтайм котировки фьючерса евро я все равно смотрю и если будут появляться значимые события на каких то уровнях они обязательно будут отмечаться в плане.
События на открытии европейской сессии развиваются следующим образом. С одной стороны есть слабая вершина 1.4520 и совершенно бычий настой рынка. С другой стороны сильный периодически возобновляемые продажи на уровне 1.4507 (fut 1.4487), сформировавшийся пик объема на текущий момент и уровень VAH вчерашнего дня. Поэтому пробить 1.4500 конечно должны, но нервы перед пробоем будут изрядно потрепаны. Вчера был опубликован план РОМО на предстоящий период 13.04-11.05, который предусматривает вливания в размере $97 млрд. долл. Покупатель есть, это ФЭД, но покупки идут порционно короткие коррекционные движения против основного тренда вполне уместны. Утреннее быстрое движение оставило незакрытые уровни SP-1.4489 и SP-1.4468(тут же VAH; DVAH 1.4463) и тут же PP-1.4457, тут же МА89(1Н), тут же РОС_Week-1.4452. Ретест этого уровня перед дальнейшим походом наверх также будет оправдан. Эту зону 1.4465-1.4455 на сегодня можно записать как bull\bear.
Пробитие этой зоны может привести к спуску к уровню недельного bull/bear 1.4374-1.4344. На этом уровне можно занимать позиционный лонг с целью пробития зоны 1.45 до 1.4579-1.4600.
Уровни шорт на сегодня:1.4490-1.4500 (R1; VAH; IBH-утром здесь был продавец на ленте фьючерса были видны продажи, и не пустил цены выше…)/ 1.4525-1.4535 (ложный пробой, но только если он в начале часа)/ 1.4580-1.4595 (WR1; Hi-13.01.11; +1.5xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4463-1.4457 (bull/bear)/1.4394-1.4374 (S1; WPP; SP-8.04)/ 1.4348-1.4338 (VAH_Week; S2)/ 1.4297-1.4285 (S3;NPOC_Week; -1.5xIB)/ 1.4260-1.4240 (WS1; Lo-7.04)

Удачных всем трейдов!!

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 15.04.2011.
1.4500 без боя не сдается, но , как говорится перспективы имеются и вот почему. На рынке по прежнему присутствует покупатель. Этот покупатель переместил рынок на новый ценовой уровень и удерживает его там. За текущую неделю сформировалась определенная консенсусная цена, выраженная в виде недельного уровня контроля РОС 1.4464, а это на 168 пунктов выше предыдущего недельного РОС 1.4296 и на 384 выше чем 2 недели назад. Т.е. как ни крути , а присутствует поступательное движение наверх на больших таймфреймах. Другой нюанс, вчера этот покупатель устроил срывание стопов под лоями вторника и моментально все выкупил вернув цены к прежним значениям. Пощупали недельный пивот WPP в начале часа, да и выскочили не задерживаясь не обнаружив так желающих идти вслед за пробоем. В итоге опять в балансе. Что примечательного в этой неделе…весь недельный рейнж составил 144 пункта, в трендовый день больше делают. Если будут пробивать , могут так стрельнуть, что не угонишься. В общем ждем пробоя и скальпим внутри зоны VA_Weekly 1.4492-1.4428 и внутри VA_Daily 1.4508-1.4408. При приближении к 1.4500 повышенная готовность..
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 18.04.2011.
Евро давно уже не был так силен. Закончилась неделя и вышел очередной пятничный СОТ релиз. Количество длинный позиции открытых крупными игроками достигло 67 260 контрактов по фьючерсам и опционам. Такого покупательского напора не было уже более двух лет. С другой стороны уже 63% ретейл трейдеров стоят шорт. Что это может означать? Очевидно интерес больших в евро присутствует, и несмотря на то что взять 1.4500 не удалось и даже наметился некоторый откат , Открытый интерес (Open Interest) по открытым позициям практически не уменьшился. -5000 контрактов за неделю не в счет. По законам жанра « анти-ретейл» побеждает тот у кого больше денег и влияния на рынок. Развитие ситуации видится такое. Сначала евро рисует уверенный разворот и камнем падает куда нить на уровень 1.4280 или может даже к 1.4230, после чего стремительно уходит наверх вместе с армией позиционно шортящих ретейл. На 1.4550-1.4570 те начинают крыться и рынок уносит еще пунктов на 100 к хаям 2008 года 1.4647 (Hi-18.12.2008) и 1.4777 (Hi-22.09.2008)
Первый консервативный лонг уже подали , пока я заметку писал. 1.4296 недельный NPOC с позапрошлой недели. Если этим все и ограничится, то на следующем спуске можно брать лонг. Интересно будет посмотреть на уровень 1.4440… там сосредоточились недельный и дневной пивоты. Уверенное пробитие отменит желание шортить агрессивно у тех кто до сих пор не успел вшорить..
Уровни шорт на сегодня:1.4405-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL)/1.3338(PP; WPP)/1.4478-1.4500 (VAH; Weekly_VAH; R1)/1.4453 (R2)/ 1.4579-1.4593 (Hi; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4296-1.4283 (NPOC_Week; -1.5xIB; WS2)/ 1.4230-1.4196 (-2xIB; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 19.04.2011.
Это просто дежа-вю какое то. Только начала забываться Panic Sell на индексах 6 мая прошлого года, как тут же получили новую тему для разговоров. Давно евро не показывал дневных диапазонов в 270 пунктов. Уровни лонгов которые выглядели консервативными еще днем, в американскую сессию прокалывались на раз. В итоге рынок протестировал низ позапрошлой недели и повис на объемном уровне контроля Week_VolPOC, где в свое время был определенный интерес игроков. Вообще новости такого масштаба, как вчера просачиваются на рынок раньше срока и обыгрываются инсайдерами.
Сегодня будет день осмысления. Эмоции уже поутихли максимум , что осталось это интерес кто остановил падение и подбирал евро внизу. Был ли это долгосрочный покупатель с позапрошлой недели или это была просто реакция, и остался ли этот покупатель на тех же уровнях сегодня. Остался хвост который в профильном понимании характеризует силу покупателя. Также никто не отменил и фундаментальных факторов говорящих за ослабление доллара.
На сегодняшний день, видится, что котировки евро останутся внутри широкого диапазона понедельника. Максимум, что может быть предпринято это тест нижней границы вчерашнего диапазона который может быть символически расширен, до ближайшего уровня поддержки.
Уровни шорт на сегодня:1.4271-1.4283 (PP; WS2)/ 1.4356-1.4384 (WS1; R1; Lo-14.04; POC)/ 1.4406-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL; Open-18.04)
Уровни лонг на сегодня: 1.4200-1.4190(Week_DVAL;)-агрессивный лонг; / 1.4152-1.4128 (test Lo-18.04; Lo-5.04; WS3; S1)/ 1.4080-1.4060 (Weekly_NPOC; Lo-1.04)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план по паре EURUSD на 20.04.2011.
«Кто рано встает тому Бог подает!», перекрестились сегодня застрявшие с понедельника лонги и вышли в безубыток вблизи 1.4400, получив таким образом своеобразный пасхальный подарок. Отскок получился ползучим и напористым в аккурат до открытия понедельника 1.4410. Вопрос в том поднимет ли предпраздничное настроение желание игроков сегодня сделать ударный день и прошить весь 160 пунктовый диапазон прошлой недели. Открытие европейской сессии пока располагает на позитив, настроения там явно оптимистичные. Европейские индексные фьючерсы DAX и DJ Eurostoxx торгуются с гэпом вверх.
Первой преградой для лонгов и надеждой для шортов станет недельный уровень пивот поинт WPP 1.4438 и круглое значение 1.4000 на фьючерсе. Тут конечно важно посмотреть на реакцию рынка, на сколько активно начнут продавать или все ограничится топтанием на месте на пару-тройку часов с поддавливанием уровня.
Итак первое касание недельного пивота произошло и евро тестирует IBH текущей недели 1.4424 и Weekly_VAL 1.4432. Формально пробой исходного баланса состоялся можно искать заход лонг. Цель-долгожданный пробой 1.4520. Подождем откат. На фьючерсе S&P сейчас уровень 1318 где тоже целесообразен шорт пусть даже и короткий. На корреляции могут и евро стащить незначительно
Уровни шорт на сегодня: 1.4430-1.4434 ( VAL; Weekly_VAL)/1.4496-1.4511 (WR1; Weekly_VAH)/1.4579-1.4593 (1.5xIB; Hi-13.01; WR2)
Уровни лонг на сегодня: Пробой Р>1.4440 позиционный лонг./ 1.4348-1.4356 (Week_DVAH; WS1; SP) / 1.4300-1.4283(VAH;PP; WS2)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план по паре EURUSD на 21.04.2011.
Вчерашний день и правда стал днем подарков и всеобщего оптимизма. Говорят, что на рынке как и на войне атеистов нет, поэтому всеобщее воодушевление перед одним из самых значимых Христианских праздников просто не могло не вылиться на рынки. Нет ничего лучше чем уйти на длинные праздники с полными карманами денег. Сегодня на биржевых площадках сокращенный день и многие даже не полезут в рынок на низкой ликвидности. Завтра Страстная Пятница (Good Friday) и площадки закрыты до понедельника, электронные в том числе.
День среда отторговался как классический день Open Drive. Открылся в дисбалансе и не протестировав зону справедливой цены вторника ушел на новый ценовой уровень, обозначив таким образом новое видение цены евро. Сегодня, второй день подряд рынок создает зоны быстого движения цены, оставляя в профиле объемные дырки и рисуя Single Prints. На текущий момент таких SP уже достаточно много : 1.4347/1.4439/1.4455/1.4525/1.4541/1.4583. На следующей неделе, когда трейдеры вернутся на рынок отдохнувшие, но с ностальгией по прошедшим выходным и начнут шортить с хороших уровней, эти дырки будут все закрыты. Все лонги которые сегодня открываются на новых хаях с одной стороны логичны с другой стороны кто его знает , что может произойти в мире за предстоящие три дня.
Уровни шорт на сегодня: созерцание рынка и скальп по потоку ордеров на ленте на +5 +10 и спасибо.
Уровни лонг на сегодня: практически тоже самое, скальп на моментуме покупок
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly


Торговый план по паре EURUSD на 25.04.2011.
Подведем промежуточные итоги установившегося с января месяца долгосрочного тренда. Прошедшая неделя показала высоченную волатильность, без малого 500 пунктов. С одной стороны тренд начинает понемногу уставать, достигает каких то исторических максимумов и естественно начинает завлекать в открытие позиционных коротких позиций. Пример тому , с 8 по 16 апреля разыграли «скругленную голову с плечами» на часовом графике и потом можно даже сказать ее по быстрому отработали на новостях. Новости же в свою очередь оказались отличным инструментом для того, чтобы снять с тренда избыточное напряжение и высадить лишних пассажиров. Если обратиться к СОТ за прошедшую неделю, то там практически ничего не изменилось. Общее настроение крупняка лонг по евро. ОИ +6000 контрактов. Если смотреть статистически, то недельный уровень контроля цены опять сформировался выше предыдущего на 400 пунктов 1.4550 , несмотря на столь негативное начало недели. Вливания РОМО на эту неделю свыше 20 млрд. долл. Повышательный тренд продолжается и с ним нельзя не считаться.
Для краткосрочной внитридневной торговли предстоящая неделя может дать несколько высоковероятностных сетапа. Во-первых, будет второй толчок, или как говорят эллиотчики волна, которая вынесет евро на новый локальный максимум. Ближайшей зоной видится уровень Hi-19.12.2009 -1.4722. Примерно там же будут фиксировать профиты по пробою IB прошлой недели. Также , быстрое движение среды прошлой недели оставило дырки на уровне 1.4450, там где располагается недельный пивот WPP 1.4455. Это может теперь быть как целью для коррекции , так и уровнем захода в позиционный лонг от ретеста недельного пивота.
Уровни шорт на сегодня: 1.4648-1.4671 (Weekly_VAH; R3)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4450-1.4455 (SP; WPP;S3)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 26.04.2011.
Вчерашний день прошел в диапазоне справедливой цены (VA) прошлой недели и так и не дотянул до первого консервативного шорта. Возможно сказалость то, что еще не все профучастнили вышли на работу после праздничных дней или настроение у них было больше благостное нежели боевое, поэтому диапазон дня был небольшим и кроме скальперов на рынке никого не было. Конечно агрессивный шорт подали, от уровня 1.4616 (VAH-21.04; R2), но я не поставил его в план ожидая тестирование VAH недельного значения. Не случилось, не дотянули 20 пунктов, чем внесли существенную неопределенность в сегодняшний день. Не протестированный топ с одной стороны и дырка на уровне недельного пивота с другой. Куда рынок дойдет раньше сейчас можно только гадать. Утренний прокол под Lo 21.04-1.4503 –выкупился и рынок вернулся обратно в коридор последних трех дней. Если рынок больше к этому уровню утром не подпустит, то значит все ограничилось сниманием подтянутых стопов двухдневной давности, если тест будет повторным, значит пошли закрывать дыры на 1.4450 и проверять крепость недельного пивот поинт. Пока сценарий похож на горизонтальную коррекцию на новом ценовом уровне с выносом стопов перед очередным броском вверх.
Планы на торговый день вторника это торговля на разворотах от критических ценовых уровней. Формирование исходного баланса недели продолжается. Возможно сегодня на рынке уже начнут появляться крупные игроки.
Уровни шорт на сегодня:1.4580- 1.4600 (Open; VAH; Weekly_DVAH)/ 1.4648-1.4679 (Weekly_VAH; R2)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4455-1.4440 (SP; WPP)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL; Lo-20.04)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 27.04.2011.
Нынешняя неделя заседания ФЭДа не стала исключением из общего правила. Рынки раскочегарило. Индекс S&P500 закрылся на вершине трех последних лет. И не важно, что вслед за США , агентство S&P понижает кредитный рейтинг Японии. Азиатские индексы также реагируют ростом. Все в ожидании того что ФЕД опять оставит кредитную ставку на рекордно низком уровне, а Бернанке намекнет , что нибудь по поводу того какие еще программы вливаний могут быть запущены после того, как в конце июня истечет срок действия программы РОМО на $600 млрд. долл. Не случайно в конгрессе то и дело всплывает вопрос о том, что не поднять ли повыше планку максимально допустимого гос долга США.
Процесс ослабления доллара тоже идет по плану. Пробит уровень 1.4700 , и до очередного исторического хая 1.4722 недотянули 6 пипсов. Ну так день только начался. Попробуем обозначить потенциальные цели движения пары на предстоящую неделю, вплоть до будущего вторника . Пробой наверх из четырехдневного баланса состоялся. Сопровождался он сниманием стопов под четвергом и движением Open Test Drive с открытия вчерашней европейской сессии. Сегодня европа также откроется в дисбалансе от вчерашнего торгового дня, а посему будем покупать откаты поближе к закрытию и открывать позиционные пробойные лонги. Уровни шорт , только с тех значений на которых сосредоточены интересы различных таймфреймов . Цели пробоя на этой неделе: 1.4740-1.4755 (зона расширения первичного баланса недели+недельный пивот+тест исторически значимого хая)/1.4800-1.4824 (расширение баланса) или любой уровень исчисляемый от вчерашнего начала движения 1.4520 +100+200+300+400
Уровни шорт на сегодня: 1.4722 (Hi-19.12.2009)/ 1.4740-1.4760(1.5xIB; WR1:R2)/ 1.4820-1.4825 (2xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4652-1.4644 (SP-26.04; VAH; Week_VAH)/1.4596 (PP; Weekly_Mid)/ 1.4540-1.4536 (Weekly_DVAL; S1)/ 1.4455-1.4432 (WPP; S2; SP-20.04)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 28.04.2011.
Молчание золото, когда сказать особенно нечего. Так вчера на пресс-конференции после заседания ФЭДа, Беня опять разговор ни о чем, и порадовал инвесторов своей предсказуемостью. А никто собственно и не ждал, что ставку поднимут или что выйдет заявление типа «США в преддефолтном состоянии…». Нет все как обычно: экономику стимулируем, с инфляцией боремся, безработица под контролем…мог бы давно купить попугая и не ходить на пресс-конференции…
В общем тот факт, что ФРС остается верен себе и количественное смягчение будет практиковаться скорее всего и дальше сорвало рынок и начался просто безумный Panic Buy. Трейдеры следившие за футпринт реал тайм, сегодня рассказывают , что рынок не просто рос, он скакал с внутридневными гэпами.
Азиатское открытие оказалось логическим продолжением закрытия. Открылись хоть и без гэпа, но в жестком дисбалансе ко вчерашнему дню. Open Auction на 70 пунктов выше VAH и срыв в вертикальный рост. На текущий момент выполнили и перевыполнили многие рассчитанные цели движения. Сейчас есть огромное желание начать открывать короткие позиции, и Индекс настроений на всех маркетплейс указывает на то, что открылось на продажу уже порядка 60-63% игроков. Однако торопиться не стоит, это может дорого обойтись. Есть цель 1.5144 -26.11.2009. Очень значимый уровень, не исторический хай, но все же. Все знают , что в конце хорошего тренда обязательно следует вынос в сторону основного движения. Следуя логике открытия сегодняшнего дня наиболее вероятными будут сетапы лонг от отката к зоне VA вчерашнего дня 1.4705 и недельному IBH -1.4740 и SP-1.4748 . Не факт что их подадут.
Уровни шорт на сегодня: 1.4901-1.4924 (R2; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; SP )-агрессивный лонг/ 1.4755-1.4738 (WR1; IBH; SP; PP)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Daily

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 29.04.2011.
Котировки евро переместились и закрепились на новом более высоком ценовом уровне. Пятую неделю подряд недельный уровень контроля Weekly_POC выше предыдущего. Weekly_POC-1.4824 , +275 пунктов на этой неделе , статистически, на уровне 200% расширения IB недели. На текущий момент имеем «горизонтальную» коррекцию после активного роста, другими словами рынок просто отстаивается. Американские индексы вчера обновили свои хаи, и это не в последнюю очередь благодаря дешевеющему доллару.
Сегодня в 20.30 мск очередное выступление Бена Бернанке. Есть предположение , что до этого времени ничего интересного на рынке происходить не будет. Пятница, одно слово, одни скальперы на рынке. Пока понятно одно, торгои проходят внутри VA вчерашнего дня, пробивать наверх до выступления не будут, и внизу есть некоторые незакрыте уровни.
Уровни шорт на сегодня: 1.4876-1.4880 (R1; Weekly_VAH)/ 1.4901-1.4924 (R3; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; PP )-агрессивный лонг/ 1.4748-1.4738 (WR1; IBH; S1; SP-27.04)/1.4710(S2)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Monthly

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 03.05.2011.
Пока Раша отдыхает, в мире можно сказать , история пишется. Подстрелили главного злодея отбившегося от семьи дяди Сэма. Демократы поспешили поставить сие событие в заслугу Обаме. «Это прямой результат усилий Президента…», заявил лидер большинства Гарри Рид. Вот оно как! Вот кто оказывается настоящий герой! У нас тоже такой был, в одиночку Малую Землю от фашистов отбил. В экономической сфере правда у обоих был полный завал, но это не важно, главное чтобы своим героизмом они смогли воодушевить инвесторов. Инвесторы воодушевились аж на целых 30 минут , сделав на неликвиде Глобекса +10 пунктов на фьючерсе S&P и обновив хай трех лет, а доллар показал повышенную волатильность.
СОТ репорт ,за прошлую неделю, не показал никаких изменений в настроении спекулянтов. ОИ +8000 контрактов по евро, для фьючерсов и опционов. Кстати на этой неделе 06.05 экспирация по майским опционам на евро. Наибольший интерес «кол» по ним , на уровне 1.4964/ 1.4882/ 1.4980 и 1.5200.
Открытие месяца прошло буллиш, вне зоны апрельского баланса и выше границы справедливой цены месяца Mon_VAH 1.4645. Открытие недели в балансе. Т.о. можно сказать , что потенциальное движение евро наверх сохраняется с учетом краткосрочной коррекции этой недели и теста уровней месячной и недельной значимости 1.4645 Mon_VAH, 1.4605 Weekly_VAL. Именно до этих границ располагается зона быстрого движения цены, которую необходимо заторговать, прежде чем двигаться дальше.
Уровни шорт на сегодня: 1.4844-1.4848 (Week_DVAH; VAH)/1.4880-1.4900 (Week_VAH; R1)/ 1.4960-1.4970 (WR1; R2), также при пробитии недельного пивота WPP 1.4726, можно начать искать позиционный шорт до уровня 1.4600
Уровни лонг на сегодня: 1.4748-1.4726 (SP-27.04; WPP)/ 1.4691-1.4670 (S2; Week_Mid; NPOC-27.04)/ 1.4630-1.4605 (NPOC-26.04; Week_VAL)/ 1.4570-1.4551(WS1;S3)
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.6Е Поток ордеров. Футпринт

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 04.05.2011.
Узкий , идеально правильный торговый коридор последних пяти дней шириной 250 пунктов. Хоть в учебники выкладывай. Именно из таких коридоров бывают пробои с далеко идущими последствиями. В принципе рынок буллиш , и предыдущие заходы к верхней границе сопровождались хорошими объемами. На текущий момент рынок залип на уровне дневного пивота 1.4822 , выше которого начинаются продажи. Вообще наиболее логичным видится следующие сценарии развития ситуации, и они все имеют право реализоваться. Вопрос в том чтобы эту ситуацию вовремя вычислить.
1. Есть незакрытый уровень SP-27.04 -1.4745 и есть новость по занятости 16.15 мск, можем оказаться там в это время и потом наверх с чистой совестью.
2. Другое тоже вполне статистически обоснованное , к тому же времени добираемся до 1.4900 +\- 15 пипсов, и оттуда вниз, на 1.4600
3. Самый подлый вариант. Быстрое движение от уровня 1.4822, пробой 1.4900 и уход на 1.4950-1.4960 еще до новостей. Текущая цена на 11:40 мск 1.4855 по фьючу и 1.4870 на форекс, но то что я на футпринте вижу серьезные продажи по бидам на этих уровнях заставляет усомниться в последнем варианте. Евро тащится наверх на отрицательной дельте и дает возможность продать. Ну это конечно мое субъективное мнение.
Уровни шорт на сегодня: Р>1.4900 в начале часа, P<1.4726 в конце часа после новости.
Уровни лонг на сегодня: Р<1.4726 в начале часа, Р>1.4900 в конце часа после новости.
Удачных всем трейдов!!

EURUSD.1H Chart

EURUSD.Market Profile Weekly

Торговый план по паре EURUSD на 05.05.2011.
Ожидание пробоя становится все более напряженным. Богатый на экономические события сегодняшний день будет вносить добавит волатильности на европейской сессии. В 15 и 15.45 будут заявления по процентным ставкам банка Англии и Евросоюза с последующими пресс-конференциями, в 16.30 блок новостей из США.
Формально пробой баланса наверх уже состоялся. Последовала реакция продаж, цена вернулась в зону справедливой цены текущей недели. В общем нормальная ситуация, хорошие продажи были видны примерно в 16.40-16.50 мск , на уровне 1.4920 (смотрел fut (1.4905-1.4910 соотв.) по ленте T&S). В пользу потенциального роста, помимо чисто технических сетапов с пробитием баланса намекает и предстоящая экспирация майских опционов по евро и индексу доллара 06.05.11. Максимальный интерес колл опционов сейчас сосредоточен на цене 1.4988-1.4990 fut, соответственно 1.5003-1.5005-spot. Плюс ко всему на завтра запланировано выгрузить в рынок от 5 до 7 млрд. долл. по плану РОМО. Соответственно основная идея конца недели, это удовлетворение интересов опционщиков, и она имеет высокую вероятность.
Уровни шорт на сегодня: 1.4960-1.4976 (WR1; 1.5xIB)-аккуратно , смотреть по динамике рынка
Уровни лонг на сегодня: 1.4850/ Р>1.4900 повторный пробой с целью 1.5000/ все коррекционные откаты;
Удачных всем трейдов!!