Комплексный анализ рынка: взгляд в перспективу. Рассмотрены: S&P500 fut, EUR/USD, Brent, индекс ММВБ от 24.07.09.

На часовом графике фьючерса S&P500 Пробит вверх восходящий треугольник, цена достигла ближайшей цели. Верхняя граница треугольника в дальнейшем будет служить уровнем поддержки.

На дневном графике фьючерса S&P500 формируется расходящийся треугольник, цена почти достигла его верхней границы, примерно 985. Индикатор ADX в зоне максимальных значений, что говорит о перегретости рынка и возможной скорой смене тенденции, индекс относительной силы RSI находится в зоне перекупленности (>70) Отсюда ожидаю коррекцию к уровням 925-910 или, в случае дальнейшего снижения, поддержку окажет нижняя граница треугольника ~880-865.

Данный треугольник, на мой взгляд, будет служить фигурой продолжения тенденции.
Но подобный расходящийся треугольник может также служить «конечным треугольником» - фигура, которая образуется на вершине тенденции. Все зависит от направления его пробоя в дальнейшем.

На недельном графике фьючерса S&P500 образовалась фигура похожая на перевернутую «голову и плечи», пробит уровень сопротивления 960 п., который можно условно считать линией шеи, но подтверждения объемами пока не последовало.

Если предположить, что это «голова и плечи» или расходящийся треугольник сформировался в середине тенденции как фигура продолжения, то в случае пробоя вверх, с подтверждением объемами – целью будет уровень сопротивления 1200 п.

На недельном графике EUR/USD в феврале началась восходящая тенденция.
На графике уже четко сформированы 4 волны, на мой взгляд началась 5я волна, целью которой будет примерно 1,49-1,5. Последняя волна должна перекрыть свечу-прокол в ноябре прошлого года. Свеча-прокол, по моим наблюдениям, в большинстве случаев перекрывается последующими свечами, когда в дальнейшем цена движется в том же направлении.

На часовом графике Brent пробит вверх восходящий треугольник. Минимальная цель движения ~70 (на высоту). После чего может последовать коррекция к верхней границе.

1 июня в рассылке и на сайте был комментарий, что от 72 по нефти стоит
ожидать коррекцию до 60$, а далее рост продолжится. Так и произошло. Это была 4 волна.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] предыдущий комментарий по Brent.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] и более ранний комментарий по нефти 81.

На дневном графике Brent, после образования свечной модели «Крест харами» от уровня 60$ началась 5я волна, и я ожидаю обновления максимума с целью 81$, и дивергенцию по RSI на недельке, а дальше уже надо смотреть. Следующий уровень сопротивления 92$ - это 50% Фибоначчи к падению, но его я пока не рассматриваю как потенциальный.

На недельном графике Brent показано, что идет 5я волна с ближайшей целью 81$ (38,2% Фибо-уровень). При этом ожидаю появление дивергенции по индексу относительной силы RSI, а только потом разворот вниз. И я не сомневаюсь, что будет 2я волна т.н. «кризиса».

Сопоставить цены на нефть и индекс ММВБ достаточно сложно, но я рискну предположить, что при нефти 81$ индекс ММВБ - примерно 1300 п (цель), а при 92$ – примерно 1500 п.

На часовом графике индекса ММВБ сформировался восходящий треугольник. Далее от его верхней границы – примерно 1045-1050 может начаться коррекция к нижней границе треугольника, в район 990-970.
Дальнейшее движение будет зависеть от направления пробоя треугольника.

Во время летней коррекции индекс ММВБ скорректировался до уровня 50% к
росту. Во время 2го захода к нему, уровень был проколот на несколько
дней, где и были собраны стопы. Образовалась дивергенция по индексу
относительной силы RSI и началась новая волна роста.
Отсюда я ожидаю, образование фигуры "двойное дно" или, если будет
правое плечо - "перевернутая голова и плечи". С последующим выходом, как
минимум, на высоту фигуры - т.е. минимальная цель движения будет 1180, с промежуточной целью ~1093.
Но с учетом прогноза роста цены Brent до уровня 81% (5я волна)
предположу, что индекс ММВБ также обновит максимум с целью примерно
1300п.

Данный сценарий может быть сломлен только в том случае, если индекс
ММВБ опустится ниже 850п, а нефть марки Brent - ниже 59,5, что, на мой взгляд, маловероятно.

Достижение 1300п. ММВБ будет означать «вынос медведей» на стопы и маржин-коллы, ведь шорты месяц назад разрешили не случайно. После этого нужно будет внимательно отследить момент разворота вниз, 2ю волну кризиса никто не отменял, и Сур уже явно показал, что во время 2й волны, цель его снижения будет как минимум 13, а возможно и ниже.