Составляем картину будущего, из ее фрагментов.

К вопросу об индексе ММВБ. Снижение ниже 1355 ММВБ маловеростно - иначе сломают выход из треугольника, который уже свершился.
С Камазом я бы не спешил. У него прибыль резко сократилась.
На риски должны быть стопы.
Отмена валютного коридора, переход к плавающему курсу + словесные интервенции + повышение процентных ставок приостановили рост доллара.
Неделька доллара закрылась свечной комбинацией "медвежье поглощение" - значит велика вероятность продолжения снижения. Ломается она только в случае длинной белой свечи выше максимума.
Ждем теперь разворотных свечей по недельке нефти Brent.

На недельных графиках Доллара и Евро "Медвежье поглощение".
Для подписчиков рассылки могу объяснить методологию планирования шорта фьючерса на доллар, почему именно здесь точка входа, как определялись цель и стоп.
Ссылка на план: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Организация стран-экспортеров нефти на встрече в Вене 27 ноября придет к решению, которое успокоит рынки и будет способствовать стабилизации цен на энергоносители.

Такое мнение высказал Абдель Маджид аш-Шатти, член Высшего совета по нефти Кувейта — государственной структуры, ответственной за политику в нефтяном секторе.

«В интересах ОПЕК, в интересах всех стран-участниц показать людям, что организация работает, — сказал аш-Шатти. — Сейчас у них два выбора: или сокращать производство, или оставлять его на нынешнем уровне. ОПЕК будет тяжело сказать: “Давайте оставим все, как есть”. В итоге будет принято решение, которое поддержит нынешние цены на нефть на уровне $80 за баррель в течение некоторого времени».

Отвечая на вопрос, влияют ли геополитические факторы на ценообразование, чиновник выразил сомнение по этому поводу. «Некоторые утверждают, что Саудовская Аравия снижает цены, чтобы навредить России и Ирану. Но я сомневаюсь, что саудиты пойдут на такой шаг», — сказал аш-Шатти.

По его мнению, к падению цен на нефть привело снижение экономических показателей в Европе и замедление темпов роста в Китае. «Понизился спрос, и в итоге цены упали», — уточнил аш-Шатти.

При этом экономист считает, что ОПЕК вряд ли будет сокращать производство. «Все участники ОПЕК пытаются сохранить свою долю. Сейчас изменилась модель рынка — вместо того, чтобы устанавливать цены, стороны пытаются удерживать свои доли на рынке», — пояснил он.

По фьючу SIZ4 идет отскок, предположительно до 46800.
На всякий случай стоп на безубыток. Если пробьет выше "медвежьего поглощения" на недельке - будет вынос вверх, но это маловероятно, т.к. случается довольно редко, свечная комбинация явно медвежья.

Шорт SIZ4 закрыт. И Правильно, надо соблюдать меры защиты. "Медв. поглощение" перекрыли вверх белой свечей.

52745 открыл шорт по ближнему SIZ4
стоп 54209

Брент днев попытка "Бычье поглощение", если так и закроют или выше 70.
Сбер об "бычье поглощ" рисует конкретно. Малый пока отстает...

Если пойдет ниже 52110 -буду усилять шорт. Со стопом разумеется.

По 1му шорту перенес стоп на безубыток, по 2му - на 54000.

Цель по доллару ниже 45.

Внимание:
На дневном графике "Brent" - "Бычье поглощение".
На недельном - попытка образования свечной комбинации "Бычье поглощение". Если она сформируется вероятен рост до 87 и выше.

Не зря сегодня шортили фьюч на доллар.

Шорты закрыты. Странно - Brent выше, а рубль падает.

Так это "наказывают" за южный поток. В этот раз, сравнивая с 1998 или 2008 в падении рубля вообще много странного. Интересно, что будет? Поставили бы сразу 120 за дол. и комедию не ломали.

3 декабря Банк России официально раскрыл информацию о том, что 1 декабря он продал на валютном рынке $700 млн. Это были его первые валютные интервенции после запуска рубля в свободное плавание. Сегодня курсы доллара и евро установили очередные исторические максимумы — с утра рубль опускался до значений 54,86 руб./$ и 67,90 руб./€. Увеличить

Согласно официальным данным, в текущем году Банк России продал на рынке $73 млрд, из которых почти $30 млрд — в октябре.

Провожу небольшое исследование:

Используем тезисы:
Количество рублей ограничено денежной массой.
Всю ее не заведут на открытый рынок с целью продать
Часть останется по счетам до востребования в нале и т.п

21 ноября у ЦБ резервов было 420 млрд $
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Агрегат М1 (М0 + остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования) - 14 трлн 833,0 млрд руб.;
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Смотрим агрегат М1
агрегат М0 (наличные деньги в обращении вне банковской системы) - 6 трлн 964,1 млрд руб.;
- агрегат М1 (М0 + остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования) - 14 трлн 833,0 млрд руб.;
Это 270 млрд долл при курсе доллара 55
ЦБ уже продал на 73 млрд. + сторонние продавцы продали еще примерно на $30 млрд пока курс рос.
еще 170 млрд $ рублевой массы максимум абсорбировать осталось.
и всю ее не переведут на ММВБ для продажи за валюту, большая часть останется на счетах.
Когда желающие продать рубли закончатся - рубль начнет расти.

Интересуют Ваши мнения и дополнения по этой теме.

Вышли на соотношение объема рублей проданного на ММВБ к агрегату М1
Получилось грубо: 103/270 = 0,3815 или 38,1%
Какой объем рублевой денежной массы будет продан за доллар не знает никто, может быть ограничатся 38,2% а может быть 50%... Но разворот будет мощный.
ЗВР в 2.5 раза превышают объем оставшейся денежной рублевой массы, которую можно поменять на доллары. Если только не будут массово досрочно снимать деньги со срочных рублевых депозитов, теряя % ставку по ним и переводя в доллары по завышенному курсу 55.

МТС может уйти ниже 168 - не удивляйтесь.
Текущая цена 223.

Следующая неделя по рынку - коррекционная. Потом - новогоднее ралли выше 1650 ММВБ.
Ожидаю обновление ист. максимума Сур-префом и разворот по доллару и нефти.

Текущая коррекция может быть 1420 - 1400 ММВБ, после чего вероятно продолжение роста - НГ ралли.

Сделал разволновку РТС.
Получается, сейчас идет подволна С.3.5, в большой волне II и закончится она в районе 733 РТС (примерно там же нижняя граница нисходящего канала!), после чего будет сильный отскок- подволна 4 к одному из фибо-уроней волны 3. Одновременно в то же время будет сильный рост рубля против доллара. После подволны 4 логично ожидать подволну 5 вниз ( к нижней границе канала!) и на этом закончится подволна «С» большего порядка. По теории дальше должен быть разворот вверх волна и начало нового цикла. А если смотреть от минимумов прошлого «кризиса», то это будет 3.1 (т.к. предыдущая 2я волна начавшаяся еще в 2011 г. коррекцией a-b-c закончится).



[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] Большой график.

График РТС, неделя.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

На НГ ралли времени совсем не остаётся.
Чем ближе к Новому году - активность будет затухать, на мой взгляд, конечно.

1420-1400 ММВБ и вверх - все успеваем. Сур-пр еще ист макс не обновил.

Сценарий роста по ММВБ отменяется, только если вниз будет пробит уровень 1354,7

Что сур пр. обновит максимум - сомнений нет.
Возможно после Нового года ?
Но, я только "за", чтобы успели в этом.