Tradersplanet

форум биржевых трейдеров.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Индекс РТС -ловушка волатильности

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

Я думаю,нет смысла в 25ый раз перерисовывать с брошюры для"начинающих трейдеров",продающихся в подземной железной дороге,вместе с бактерицидными пластырями за 10 рублей-дешовый каналы с параболиками.

Поэтом уя предлагаю (тоже) довольно простую,но насущную идею: волатильность в индексе РТС.Мне совершенно не хочется приводить здесь какие либо графические иллюстрации своей тезы,ограничусь лишь лаконичным текстом .Надеюсь те,кто его читают "в теме".

Предлагаю вспомнить недавние максимумы индекса РТС с отметками,примерно 1650 пунктов,и на примере фьючерса на него вспомнить как развивались последние события.
На форуме "Как стать трейдером" я написал очень короткое замечание на полях,речь шла про "Аршинные свечки" в будущем,ибо на максимумах мы имели волатильность экстремально низкую до 300 пипсов за 1 торговый час.Это абсолютно не нормальное явление,и как затишье перед бурей-грозило нам (теперь уже) известными последствиями.

Пытливый читатель,тут же задаст вполне резонный вопрос о текущей пользе таких словоблудий о прошлом,НО Я ГОТОВ НА НЕГО ОТВЕТИТЬ немедленно:итак мы имеем типовую модель с (возможной) ловушкой волатильности-малая на экстремуме(максимум),гигантская "на проходе" май и начло июня,и сверхмалая в запирающем диапазоне.

То же самое на русском: текущая волатильность до 11фигур "по концам" и 20-30! путем сложения всех колебаний в сутки! непомерно велика.У обеих сторон создаются иллюзия того,что простое удержание позиции,рано или поздно спасет счет температура непременно выйдет на среднюю по больнице.

Что это может означать на практике:сделаем теоретическое предположение,что индекс продолжит снижение и достигнет скажем уровня 118.000.Если в тот момент попробовать приложить старый шаблон проторговки "на проходе",то создается новая иллюзия о том,что
а) Можно закрыть короткие позиции и цель достигнута,причем агрессивные трейдеры наверняка будут брать большие реверсы

б)Так называемым "терпилам" будет казаться,что сама волатильность в 10 фигур в день -вещь спасительная.В самом деле-можно попробовать удержать убыточные позиции на "мнимом" локальном минимуме,ибо применив стандартную волатильность 3 недель уровень в 128000 будет казаться уже"завтрашним днем"

Собственно подходим к "стержневой мысли" этой заметки.Вопрос к читателям "А что будет если волатильность на уровне 118.000(теоретическом,цыфра намеренно искажена мной),волатильность возьмет и внезапно снизится ?
Что случится ,если снижение прекратится,но "ацкок" составит ,лишь! три фигуры (и тот будет продолжаться пол сессии) ,а котировки благополучно шлепнуться на лои и пойдут "в бок". Пройдет неделя,другая,третья. Психология человека такова(см.поиск в "Яндексе" -"биоритмы",что он очень быстро перестраивается,не трейдер-его мозг. И недельки через три,128.000 покажется недостижимым результатом(в случае затухания яволатильности, разумеется).

Реверсы будут(с матюгами) закрываться,а наиболее проворные(трейдеры) попробуют "отжать от момента" еще капельку, и пойдут проторенным (я января))))))))))))))) путем ?


Текущая "конструкция" очень опасная-мне лично она внушает даже легкий страх (за игроков на повышение),ибо сама последовательность и величины смены волатильности последних 2 месяцев говорят именно в пользу модели описанной выше :cheers

Посмотреть профиль
думаю что это всетаки больше иллюзия стабильности индекса,
касательно вопросов об РТС можно напрямую спросить у специалистов из РТС на
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Посмотреть профиль

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения